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简介
背景
在香港管理主权及机构债券组合——G10利率、新兴市场债券、亚洲固定收益。日常是组合构建、风险归因与相对价值交易。
也做过主权债务市场操作咨询，为国际组织提供专业意见。那段经历让对治理结构、系统性风险与市场架构的理解，有了坐标。
过去数年，交易台之外另开了一条线——多智能体研究系统、实时宏观处理管道、LLM分析工具链。自己搭，自己用。
北京大学数学研究生。骑车爬山，也读地缘历史——帝国兴衰对今日格局的解释力，有时不亚于宏观模型。偶尔盯天气衍生品的定价逻辑。
做量化模型和LLM久了，越来越觉得维特根斯坦说得对——语言的边界就是认知的边界。你用什么框架建模，就只能看见什么信号。
<ABOUT>
能力
能力
固定收益 & 宏观
- –主权债券、利率、信用、外汇——G10、新兴市场、亚洲
- –买方组合构建、风险分解、相对价值交易
- –政策工具设计、主权债务市场操作
- –跨资产宏观框架、央行政策研究
- –天气衍生品与另类资产定价
AI 与智能体系统
- –多智能体架构、大语言模型编排、MCP服务器
- –RAG管道、实时数据摄取、开源情报整合
- –机器学习：梯度提升、因子模型、时间序列预测
- –神经网络在金融信号提取中的应用
- –已上线运行的AI研究基础设施
量化 & 工程
- –Python、asyncio、数据工程、Bloomberg API
- –随机建模、统计学习、降维方法
- –系统化策略原型设计与回测
- –全栈开发：Next.js、React、TypeScript
研究 & 分析
- –实时宏观事件分析与综合研判
- –治理风险评估、机构咨询
- –信用风险监控、发行人持续跟踪
- –跨资产相对价值框架
语言 & 沟通
- –英语/中文双语——均达母语水平
- –机构沟通、内部利益相关方管理
- –亚太及全球市场跨境协调
背景
- –北京大学数学研究生：随机微积分、最优化理论
- –地缘历史、帝国兴衰——历史如何塑造今日格局
- –维特根斯坦——语言的边界决定认知的边界，做模型和LLM之后体会尤深
<COMPETENCIES>
项目
项目
GlobalMacroDesk
[开发中]多智能体宏观研究系统。集成Bloomberg终端，分布式架构。
PythonMulti-AgentMCPBloomberg
Market Intelligence Pipeline
[运行中]固定收益交易台的实时新闻监控与情报整合系统。
RSSNLPAutomationPython
<PROJECTS>
经历
经历
2023 年至今
固定收益组合经理
香港。$10B+主权及机构债券组合，覆盖G10、新兴市场、亚洲利率。组合构建、风险分解、相对价值执行。
2017 – 2023
利率交易员 & 助理投资经理
利率衍生品交易与流动性组合管理。主导设计亚洲首只SOFR挂钩票据。三年连续P&L贡献排名第一。
教育背景
北京大学数学研究生
随机微积分、最优化理论、统计建模。辅以比较哲学与内亚史的系统研习。
<EXPERIENCE>
文章
文章
即将上线
宏观框架、量化方法、AI研究系统。偶尔记录市场结构与地缘历史的交叉思考。
<WRITING>